Quelqu'un peut-il lier un tutoriel pour ce système THX hey I8217m très intéressé par ce système de Trading. Toute information serait utile penluck10yahoo Le nom lui-même est Noël à Graceland. Je n'ai été commercialisé depuis 4 mois avec un taux de 100 succès. Je garde les choses très basiques (prix, volume, motifs, bougies) Je préfère EOD parce que cela me donne la liberté de choix. A cette époque, j'ai utilisé Amibroker. À l'heure actuelle, je veux étendre amp regarder plus à la surveillance des métiers (systèmes de négociation) tout en même temps confirmer en utilisant les principes chartistes de base. Anyways le Alligator Trading System semble vraiment cool amp coloré sur mon imac donc merci grappes. 4. I8217ve a ajouté Exploration 8211 ci-dessous. J'apprécierais de vérifier si I8217ve fait correctement 8230 si pas réviser. Merci DICK J'ai trouvé erreur sintaxis sur cette ligne et don8217t savoir comment le corriger. Je veux le faire sur l'analyseur automatique. N'importe qui peut aider peut-être. Plzzz8230 VP Param (Période pour Avg Vol. 10, 50, 240, 1) définit la période pour le calcul du volume moyen I AM FACEING MÊME PROBLEME MAIS I CANT SOUS STAND VP Param (Période pour Avg Vol. 10, 50, 240, 1 ) Définit la période pour le calcul du volume moyen QU'EST-CE QUE FAIRE REMPLACER 8220 AVEC 8221. PLZ PLZ CLEAR Le problème avec de nombreux afl posté ici par les utilisateurs avec jeu de caractères non US style (claviers), est le guillemet. Souvent dans le code, nous voyons une marque de début et une marque de fin, qui dans la plupart des cas crée une erreur. Après la capture Copier et Coller Amicale, nous devons faire un remplacement global de ces guillemets droit et gauche, à la citation verticale simple qui ressemble à ceci: quot qui est le numéro de caractère ASCII 034. Essayez votre clavier Alt - 034 Maintenez la touche Alt enfoncée, appuyez sur 034 sur le pavé numérique (et non sur les chiffres de la rangée supérieure) et relâchez. Cela devrait vous donner le bon 8216quote mark8217, deux barres verticales superposés. Faites-moi savoir si cela a résolu le problème. Good luck. October 14, 2011 Added 29 février 2012, des points supplémentaires à considérer: 1) Ce système dépend de l'obtention de remplissages précis au prix Open. Pour obtenir de tels remplissages, il faut un flux de données de qualité minimale et des compétences de programmation avancées pour mettre en œuvre l'automatisation du commerce. 2) Lors de la fixation du prix d'entrée légèrement en dessous du prix Open (essayer d'améliorer la performance), le système échoue misérablement. Même l'amélioration du prix d'un seul cent tue le système. Cela suggère que la plupart du profit provient des jours où le prix d'ouverture était égal au quotidien Low, c'est-à-dire le prix a augmenté de l'Open et n'a jamais chuté en dessous. Cela, bien sûr, est évident. Pour confirmer cela, j'ai ajouté cette condition d'essai (il regarde en avant) pour exclure les jours où Open Low: Acheter Acheter AND NOT O L Cela tue le système et prouve que la plupart du profit provient de jours où OL. Pour plus de confirmation, j'ai ajouté la condition inverse: Buy Buy AND O L Cela donne des bénéfices presque infinis et prouve que la plupart des profits proviennent de jours où le prix remonte immédiatement de l'Open et ne revient jamais en dessous. Essayer d'améliorer le prix d'entrée est une erreur que l'on devrait inscrire sur un Stop set 1-2 ct au-dessus du prix Ouvert, cela éliminera les jours où le prix baisse et ne se retourne jamais. Cela améliore considérablement les performances. 3) Ce système trades genou-jerk trader-réponses modèles. De tels modèles sont généralement noyés par le commerce de gros volume, donc ce système fonctionne beaucoup mieux lorsque vous sélectionnez tickers avec des volumes entre 500 000 et 5 000 000 parts jour. Cela améliore également les performances de manière significative. L'ajout des deux caractéristiques ci-dessus entraîne une courbe d'équité bien meilleure que celle présentée ci-dessous. Désolé, je n'ai pas le temps de documenter ce qui précède plus en détail. Bonne chance Ce billet présente une idée très simple de trading Long-only qui achète à un pourcentage donné ci-dessous hier8217s Low et sort au jour suivant8217s Open. Bien qu'il soit parfois difficile d'obtenir le prix exact d'Open, la rentabilité élevée de ce système en fait un bon candidat pour des expérimentations supplémentaires. Le système fonctionne bien avec des listes de surveillance comme le N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc Performances sur le Russel 1000, avec max. Les positions ouvertes fixées à 1, pour la période 12 10 2003 à 12 10 2011, ressemblent à ceci: Certaines des autres listes de surveillance donnent moins d'exposition (bénéfices) mais cela vient avec DD plus bas. Les commissions ont été fixées à 0,005 par action. Pas de marge utilisée. Pas de classement explicite est utilisé tickers sont négociés en fonction de leur ordre alphabétique dans la Watchlist. Cela peut sembler étrange, mais est important: inverser ce genre de système échoue. Cela peut signifier que, en raison de problèmes de numérisation en temps réel, les symboles figurant en haut de cette liste peuvent être échangés différemment de ceux répertoriés en bas. Prêtez attention à la liquidité (vous pourriez vouloir négocier plus d'un poste) et le glissement (l'entrée est plutôt sans risque, mais les sorties peuvent être problématiques). Les DD sont significatifs mais peuvent être compensés par des entrées et sorties améliorées en temps réel. Lors de la négociation automatique, il peut être possible de placer des ordres d'entrée OCA DAY-LMT pour tous les signaux et attendre juste et voir ce qui remplit. Puisque les sorties sont plus difficiles que les entrées, vous pouvez explorer d'autres stratégies de sortie. Les valeurs par défaut des paramètres viennent de sortir d'un chapeau. Presque certainement vous pouvez les optimiser ou les ajuster dynamiquement pour les tickers individuels. J'ai brièvement testé ce système en mode Walk-Forward et les résultats ont été rentables pour toutes les années testées. Sauf pour le nombre de stocks négociés paramètres ne semblent pas très critique. Sur-optimisation doesn8217t semblent un problème dans ce cas. Le code ci-dessous est très simple et nécessite peu d'explications. Cependant, il est important de comprendre que ce système bénéficie d'un petit avantage en négociant à l'Open, et en calculant le TrendMA en utilisant le même prix Open. Certains pourraient interpréter cela comme une fuite future, mais si vous échangez ce système en temps réel, il n'est pas. Beaucoup de gens ne réalisent pas que si vous opérez à l'Open, vous pouvez également utiliser ce prix dans vos calculs 8212 tant que vous les exécutez en temps réel 8212 c'est là où AmiBroker et la technologie peut vous donner un avantage. Si Ref () renvoie le TrendMA d'une barre, le système est encore très rentable, mais les DD augmentent pour certaines Watchlists. Si vous utilisez des placements fixes, la différence est négligeable. La procédure de négociation serait de commencer la numérisation avant que le marché s'ouvre et supprimer les téléscripteurs qui sont fixés un prix tellement distant qu'ils sont peu susceptibles de répondre à l'OpenThresh. Ainsi vous pouvez commencer à balayer 1000 symboles mais très rapidement le nombre balayé diminuera à juste une douzaine de tickers. Lorsque vous approchez de 9 h 30, votre analyse en temps réel sera très rapide et vous pourrez placer votre ordre LMT très près de l'Open 8211, vous pourrez peut-être même améliorer le prix Open. Même si quelques personnes ont regardé le code ci-dessous et n'ont trouvé rien de mal, les bénéfices semblent assez élevés pour un tel système simple. Veuillez signaler les erreurs que vous pouvez constater. Cette idée a été publiée (161332) sur la liste principale AmiBroker le 3 Juillet 2011. Il y avait de nombreux excellents commentaires sur La liste et si vous êtes intéressé à travailler sur ce système vous faites bien de les lire tous avant de commencer. Après l'affichage, j'ai trouvé un certain nombre de messages sur le web discuter de cette idée de négociation, certains ont prétendu être le commerce d'un système similaire avec succès. Je me suis référé à ce système 8220Gap Trading8221 système, mais cela peut être un peu d'un mauvais nom, 8220Mean reversion8221 pourrait être une meilleure classification. Googling pour elle vous obtiendra beaucoup plus de hits à des systèmes similaires. Voici quelques liens: Il semble être une idée de négociation assez largement discuté et je suggère you8217ll faire quelques Googling sur votre propre pour en apprendre plus tard. En tant qu'utilisateur Amibroker, vous avez de meilleurs outils que la plupart des commerçants et vous avez une meilleure chance que la plupart d'arriver à une variation qui fonctionne. Peut-être avec un peu moins de profits, et avec une quantité significative de code supplémentaire 8212, il won8217t être un 8220quicky8221 projet :-) Certaines personnes ont commenté que ce système ne fonctionnera pas dans le commerce réel, alors qu'ils peuvent être les autres dire des régimes comme ce travail. Je n'ai pas fini le système et je peux affirmer savoir s'il est négociable ou non. Le système achète à un certain pourcentage en dessous de hier, sur une commande LMT, et quitte le même jour à la fermeture. Filed by Herman à 18h53 sous Idées (Expérimental) Commentaires fermés sur une idée de négociation de EOD Gap longue seulement J'ai utilisé un petit critère de configuration pour analyser mes stocks. MACD par défaut, je cherche l'histogramme 4 bars en bas et 1 barre de haut pour acheter le signal (j'ai l'histogramme mis à rouge pour le bas et bleu pour le haut afin que je puisse voir clairement). MACD au-dessus de Zero Line RSI au-dessus de 30 Ce système est basé sur le commerce de tendance. Achat sur retrait lorsque le marché continue sa tendance à la hausse. Pour rechercher les configurations MACD Trend: 1) Insérez la formule suivante dans un graphique. 2) Exécuter un scan en AA en utilisant SMACDTrend avec tous les symboles. N derniers jours. N 1 et Sync chart sur select comme paramètres. Les stocks qui répondent aux critères seront indiqués dans la liste des résultats. Remarque: Certaines variantes des règles d'installation peuvent définir des signaux qui sont assez rares et dans de petites bases de données il est possible qu'il n'y ait pas de configurations sur un jour donné (donc aucun stock ne sera signalé par l'analyse). 3) Cliquez sur n'importe quel symbole dans le volet Résultats pour afficher le graphique, pour ce symbole, en arrière-plan. Remarque: Dans cet exemple, une base de données de formation, qui ne contient que des données jusqu'au 5 11 2007, a été utilisée. Idée de trading par protraderinc. Commentaires et formule par le projet de loi 8211 WaveMechanic. Publié par brianz à 11:06 pm sous Idées (Expérimental) Comments Off sur MACD Trend System 14 octobre 2007 Classé par brianz à 22:43 sous Idées (Expérimental) Commentaires fermés sur 15 jours Performers Trading System 19 août 2007 Ceci est Le premier d'une série de KISS (keep it simple, stupid) idées de trading pour vous de jouer avec. Toutes les idées de système présentées ici sont non prouvées, inachevées et peuvent contenir des erreurs. Ils sont destinés à montrer les modèles possibles pour une exploration plus poussée. Comme toujours, vous êtes invités à faire des commentaires ou à ajouter vos propres idées à cette série. Je préfère les systèmes en temps réel qui fonctionnent rapidement, sont automatisés et sont dépourvus d'indicateurs traditionnels. De préférence, ils ne devraient pas avoir de paramètres optimisables, mais je ne peux pas toujours être en mesure de répondre à cet objectif. Tous les systèmes ne seront pas aussi simples qu'il y en aura qui utiliseront des fonctions de moyenne simple ou des fonctions de type HVV LLV. Le premier système présenté ci-dessous est une copie du système de démonstration que j'utilise pour développer des routines de Trade-Automation ailleurs sur ce site. Gap-Trading en temps réel. Pour voir comment cela fonctionne, vous devez Backtest il sur des données de 1 minute avec une périodicité dans la plage de 5-60 minutes. Votre première impression peut être que ces bénéfices sont tout simplement due à un marché vers le haut, cependant, le fait que les bénéfices longs et courts sont à peu près égale suggère qu'il ya plus à elle. Parce que 98 de tous les métiers tombent entre 9h30 et 10h30, ce type de système est agréable si vous voulez juste échanger un court laps de temps chaque jour. Cela réduit les risques liés à l'exposition au marché et vous donne plus de temps pour profiter d'autres activités. Les résultats sont présentés ci-dessous pour la période du 1 MAR 2007 au 17 AOÛT 2007. Les noms de ticker sont omis pour garder le tableau compact le graphique montre simplement un bénéfice net Bar pour chaque ticker testé. L'exposition moyenne pour ce système est d'environ 15, donc, vous pouvez être en mesure de négocier des portefeuilles pour augmenter les bénéfices et lisser les courbes d'équité. Soyez averti que dans sa forme brute les tirages sont inacceptables et qu'il peut y avoir des restrictions de volume pour de nombreux tickers. Étant donné que ce système a une faible exposition, il peut être un candidat pour le marché de balayage et de négociation de portefeuille classé. RAR serait une indication des bénéfices maximaux absolus qui pourraient être obtenus si on réussissait à augmenter l'exposition à près de 100. Cependant, les mouvements de prix de différents tickers peuvent être corrélés, et les métiers de tickers différents peuvent se chevaucher. Si plusieurs tickers échangent en même temps, il serait difficile d'augmenter l'exposition au système. Vous êtes invité à soumettre des liens vers des idées de système dans les commentaires à ce poste. Gap Stratégies de négociation 8211 Stockcharts Moyenne mobile intraday Crossover avec la taille de position 8211 NeoTicker Volatility-Breakout-Systems 8211 Traders Log Dix jours High Low système 8211 StockWeblog Réversion Systems 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Bulletins du Club Trader. 16 juillet 2007 Cette catégorie est réservée aux véritables systèmes de négociation, c'est-à-dire que vous avez négocié à un moment donné ou envisageriez de négocier. Étant donné que les critères de négociabilité varient d'une personne à l'autre et que les systèmes peuvent fonctionner ou non selon la façon dont ils sont négociés, il sera difficile de filtrer les contributions ici. En ce qui concerne ce qui est affiché ici, garder un esprit ouvert et considérer que l'affiche considère le système négociable. Vous pouvez contribuer en publiant votre nom d'auteur (obligatoire) ou dans un commentaire à cet article. Il s'agit de l'endroit où vous pouvez partager des systèmes de négociation qui sont marginalement rentables, c'est-à-dire ceux qui ne devraient pas être négociés comme ils le sont, mais qui montrent le potentiel. En règle générale, il s'agit d'un système de base qui est rentable, mais les expériences baisses de 50. Ces systèmes peuvent souvent être améliorés en ajoutant Stops, cibles, gestion de l'argent, les techniques de portefeuille, etc La réalité est que même si vous n'avez pas l'expertise pour faire Il travail quelqu'un d'autre peut. Presque chacun d'entre nous trouver des idées de système commercial dans les livres et magazines que nous code alors en AFL pour l'évaluation. Certains de ces systèmes peuvent avoir été autour depuis de nombreuses années tandis que d'autres sont de nouvelles idées. Après les coder, presque toujours, nous sommes déçus et chuck dehors le système (travail). Au lieu de jeter votre travail, vous êtes invité à poster le système ici pour donner un autre développeur une chance de le corriger. Vous êtes invités à contribuer en tant qu'autor (nécessite un enregistrement) ou dans un commentaire à cet article. Filed by Herman à 11:04 sous Idées (expérimentales) Commentaires fermés sur l'introduction aux systèmes commerciaux 8211 Idées
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